Суперкомпьютерное моделирование экономических процессов
В статье А.В. Ершовой и И.М. Соколинской (Южно-Уральский государственный университет) рассматривается задача о портфеле ценных бумаг, целью которой является формирование портфеля активов, сочетающего в себе разумный риск и приемлемую доходность. Предлагается новый масштабируемый метод, основанный на использовании фейеровских отображений, допускающий эффективную программную реализацию на суперкомпьютере. Применение суперкомпьютерных технологий позволяет создать устойчивый финансовый инструмент для работы с ценными бумагами в режиме реального времени.
Применение суперкомпьютерных технологий в общественных науках
Статья содержит краткий экскурс по вопросам применения суперкомпьютерных технологий в общественных науках, и в первую очередь, в части технической реализации крупномасштабных агент-ориентированных моделей. Суть данного инструмента в том, что благодаря увеличению мощности компьютеров стало возможным описывать поведение многих отдельных фрагментов сложной системы. В результате мечта многих мыслителей научиться объяснять макроявление на основе поведения его составных частей стала воплощаться в реальность. Например, физики, умеющие описывать поведение элементарных частиц, создали компьютерную имитацию действий большого ансамбля таких частиц и стали изучать его поведение в компьютере, а не в жизни. Таким образом появилось понятие искусственной реальности.
Агент-ориентированные модели – новый инструмент моделирования общественных процессов
В статье мы объясняем, что такое агент-ориентированные модели, прослеживаем историю их возникновения и показываем, какие новые возможности открываются для исследователя при использовании агентных моделей.
